Сравнение XBAT.DE с KX1G.DE
XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAT.DE returned -0.93%/yr vs 0.22%/yr for KX1G.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAT.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBAT.DE и KX1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции XBAT.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -0.93% против 0.22% соответственно.
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
KX1G.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам XBAT.DE и KX1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -1.51% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.22% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.42% | -3.38% | 5.42% | 8.82% | 0.15% | 0.54% |
Correlation
The correlation between XBAT.DE and KX1G.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г. | 0.59 |
Over the past year, XBAT.DE and KX1G.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAT.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск
XBAT.DE
KX1G.DE
Сравнение XBAT.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAT.DE | KX1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.34 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAT.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.04 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XBAT.DE и KX1G.DE
Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и KX1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAT.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -22.43% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -3.54% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -4.22% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -21.59% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -22.43% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -12.10% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -6.69% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.34% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAT.DE и KX1G.DE
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) составляет 0.75%, в то время как у Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAT.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.76% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 3.80% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 4.57% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.66% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.94% | -0.55% |
Сравнение комиссий XBAT.DE и KX1G.DE
XBAT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAT.DE и KX1G.DE
Ни XBAT.DE, ни KX1G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBAT.DE and KX1G.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for XBAT.DE.
XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XBAT.DE and 0.14% for KX1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и KX1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор