Сравнение XBAT.DE с IBCA.DE
XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAT.DE returned -0.93%/yr vs 0.36%/yr for IBCA.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBAT.DE и IBCA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции XBAT.DE уступали акциям IBCA.DE по среднегодовой доходности: -0.93% против 0.36% соответственно.
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам XBAT.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -1.51% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
Correlation
The correlation between XBAT.DE and IBCA.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, XBAT.DE and IBCA.DE have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAT.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
XBAT.DE
IBCA.DE
Сравнение XBAT.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAT.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 2.70 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAT.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.52 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XBAT.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и IBCA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAT.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -8.31% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -1.14% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -1.14% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -5.21% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -8.31% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -0.45% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -1.03% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.36% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAT.DE и IBCA.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAT.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.64% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 1.27% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 1.36% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.55% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.81% | +1.58% |
Сравнение комиссий XBAT.DE и IBCA.DE
И XBAT.DE, и IBCA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAT.DE и IBCA.DE
XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAT.DE and IBCA.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAT.DE and IBCA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и IBCA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор