PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

XBAP и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и MMAX

2026 (YTD)2025
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%10.37%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий XBAP и MMAX

XBAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

XBAP vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.75

-1.84

Корреляция

Корреляция между XBAP и MMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и MMAX

XBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XBAP и MMAX

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-1.93%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-1.93%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.11%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

2.61%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

2.61%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

2.61%

+7.38%