PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 7.99%/yr vs 15.61%/yr for ZGRO.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.93%.

XBAL.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.60%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.81%

ZGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.40%
1 год
25.31%
3 года*
23.01%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.27%11.90%15.80%13.05%-11.16%10.16%10.73%9.78%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		10.93%18.65%25.70%20.36%-5.92%20.50%17.11%16.29%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and ZGRO.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between XBAL.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAL.TOZGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.15

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.03

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.70

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

14.49

-3.23

XBAL.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и ZGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-24.67%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.87%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-11.60%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-16.21%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.43%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.49%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.75%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 3.86%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.05%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.91%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

11.83%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

11.18%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

13.19%

-3.39%

Сравнение комиссий XBAL.TO и ZGRO.TO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности ZGRO.TO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.10%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		2.24%3.38%5.76%6.81%7.63%6.65%7.47%6.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XBAL.TO.

XBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.18% for ZGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и ZGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор