PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 8.24%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-1.87%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and VGRO.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between XBAL.TO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAL.TO и VGRO.TO

Секторы
XBAL.TO
VGRO.TO

Технологии

21.6%
20.3%

Финансовые услуги

20.5%
20.6%

Промышленность

12.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.8%

Энергетика

7.5%
8.7%

Сырьевые материалы

7.4%
8.6%

Здравоохранение

6.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Технологии

XBAL.TO
21.6%
VGRO.TO
20.3%

Финансовые услуги

XBAL.TO
20.5%
VGRO.TO
20.6%

Промышленность

XBAL.TO
12.4%
VGRO.TO
11.6%

Потребительский циклический сектор

XBAL.TO
8.0%
VGRO.TO
7.8%

Энергетика

XBAL.TO
7.5%
VGRO.TO
8.7%

Сырьевые материалы

XBAL.TO
7.4%
VGRO.TO
8.6%

Здравоохранение

XBAL.TO
6.6%
VGRO.TO
6.7%

Коммуникационные услуги

XBAL.TO
6.4%
VGRO.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

XBAL.TO
4.6%
VGRO.TO
4.6%

Коммунальные услуги

XBAL.TO
2.9%
VGRO.TO
2.8%

Недвижимость

XBAL.TO
2.3%
VGRO.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.66

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.72

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.65

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

15.92

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-25.36%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-7.01%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-12.50%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.39%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.41%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и VGRO.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеют волатильность 3.14% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.18%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.88%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

9.63%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

10.64%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

12.53%

-3.16%

Сравнение комиссий XBAL.TO и VGRO.TO

И XBAL.TO, и VGRO.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VGRO.TO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XBAL.TO and VGRO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO and VGRO.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор