PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с PFIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с PFIA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) are both exchange-traded funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while PFIA.TO is a fund fund. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 8.24%/yr vs 3.36%/yr for PFIA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и PFIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у PFIA.TO с доходностью 0.42%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.81%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и PFIA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%4.32%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		0.42%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%3.68%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and PFIA.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.06

The correlation between XBAL.TO and PFIA.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSVPFIA.TO с XCB.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOPFIA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.54

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.30

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.82

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

7.93

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. PFIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PFIA.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и PFIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOPFIA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и PFIA.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки PFIA.TO в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и PFIA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOPFIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-17.12%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-1.36%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-1.47%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-6.46%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.13%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.48%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и PFIA.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOPFIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.14%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

1.88%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

2.49%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

4.16%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

6.40%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и PFIA.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PFIA.TO в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.49%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and PFIA.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и PFIA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор