PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с GGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 8.24%/yr vs 11.20%/yr for GGRO.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью 11.48%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%5.95%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and GGRO.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between XBAL.TO and GGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAL.TO и GGRO.TO

Секторы
XBAL.TO
GGRO.TO

Технологии

21.6%
27.5%

Финансовые услуги

20.5%
23.1%

Промышленность

12.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
3.8%

Энергетика

7.5%
0.0%

Сырьевые материалы

7.4%
5.7%

Здравоохранение

6.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.9%
0.8%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Технологии

XBAL.TO
21.6%
GGRO.TO
27.5%

Финансовые услуги

XBAL.TO
20.5%
GGRO.TO
23.1%

Промышленность

XBAL.TO
12.4%
GGRO.TO
7.0%

Потребительский циклический сектор

XBAL.TO
8.0%
GGRO.TO
3.8%

Энергетика

XBAL.TO
7.5%
GGRO.TO
0.0%

Сырьевые материалы

XBAL.TO
7.4%
GGRO.TO
5.7%

Здравоохранение

XBAL.TO
6.6%
GGRO.TO
3.7%

Коммуникационные услуги

XBAL.TO
6.4%
GGRO.TO
2.3%

Потребительский защитный сектор

XBAL.TO
4.6%
GGRO.TO
2.2%

Коммунальные услуги

XBAL.TO
2.9%
GGRO.TO
0.8%

Недвижимость

XBAL.TO
2.3%
GGRO.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG

Доходность на риск

XBAL.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOGGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.88

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.61

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.89

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.66

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRO.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOGGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.07

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и GGRO.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и GGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-22.13%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-7.74%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-13.78%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-22.13%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.96%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.92%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и GGRO.TO

Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.84%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

9.82%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

11.91%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

11.76%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

11.57%

-2.20%

Сравнение комиссий XBAL.TO и GGRO.TO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGRO.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и GGRO.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности GGRO.TO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and GGRO.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.25% for GGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и GGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор