PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 8.24%/yr vs 14.58%/yr for GEQT.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for GEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у GEQT.TO с доходностью 14.97%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

GEQT.TO

1 день
0.26%
1 месяц
8.29%
С начала года
14.97%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.36%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%6.83%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.97%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and GEQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.74

The correlation between XBAL.TO and GEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBAL.TO и GEQT.TO

Секторы
XBAL.TO
GEQT.TO

Технологии

21.6%
35.8%

Финансовые услуги

20.5%
28.2%

Промышленность

12.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.8%

Энергетика

7.5%
0.1%

Сырьевые материалы

7.4%
7.4%

Здравоохранение

6.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.0%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Технологии

XBAL.TO
21.6%
GEQT.TO
35.8%

Финансовые услуги

XBAL.TO
20.5%
GEQT.TO
28.2%

Промышленность

XBAL.TO
12.4%
GEQT.TO
8.4%

Потребительский циклический сектор

XBAL.TO
8.0%
GEQT.TO
4.8%

Энергетика

XBAL.TO
7.5%
GEQT.TO
0.1%

Сырьевые материалы

XBAL.TO
7.4%
GEQT.TO
7.4%

Здравоохранение

XBAL.TO
6.6%
GEQT.TO
4.5%

Коммуникационные услуги

XBAL.TO
6.4%
GEQT.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

XBAL.TO
4.6%
GEQT.TO
2.6%

Коммунальные услуги

XBAL.TO
2.9%
GEQT.TO
1.0%

Недвижимость

XBAL.TO
2.3%
GEQT.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XESG.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOGEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.15

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.97

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.18

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

13.15

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEQT.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.17

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и GEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-23.64%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-9.29%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-17.01%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-23.64%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.94%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.24%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.07%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

11.44%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

13.71%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

14.22%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

13.92%

-4.55%

Сравнение комиссий XBAL.TO и GEQT.TO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности GEQT.TO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.10%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and GEQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.

XBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while GEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.25% for GEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и GEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор