PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, XBAL.TO returned 17.97% vs 25.84% for FEQT.NEO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%9.76%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and FEQT.NEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.89

The correlation between XBAL.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.36

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.30

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.12

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

13.53

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.79

-1.11

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-13.24%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.31%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.45%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и FEQT.NEO

Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.90%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.89%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

11.02%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

12.44%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

12.44%

-3.07%

Сравнение комиссий XBAL.TO и FEQT.NEO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор