PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с ENB-PD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с ENB-PD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ENB-PD.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XBAL.TO returned 7.68%/yr vs 12.01%/yr for ENB-PD.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и ENB-PD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBAL.TO показывает доходность 8.30%, а ENB-PD.TO немного ниже – 7.92%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям ENB-PD.TO по среднегодовой доходности: 7.68% против 12.01% соответственно.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

ENB-PD.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.92%
6 месяцев
12.02%
1 год
24.21%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и ENB-PD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.80%5.48%
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		7.92%21.84%24.80%3.12%-7.44%55.01%-6.20%1.97%-10.49%21.15%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and ENB-PD.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2011 г.

0.20

The correlation between XBAL.TO and ENB-PD.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с ENB-PD.TO:
ENB-PD.TO с CNQENB-PD.TO с ENB-PP.TOENB-PD.TO с CNQ.TOENB-PD.TO с SGR-U.TOENB-PD.TO с ETENB-PD.TO с CPD.TOENB-PD.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. ENB-PD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PD.TO
Ранг доходности на риск ENB-PD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PD.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PD.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c ENB-PD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOENB-PD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.47

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
5.23

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.83

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

25.26

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. ENB-PD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа ENB-PD.TO равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и ENB-PD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOENB-PD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.47

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и ENB-PD.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что меньше максимальной просадки ENB-PD.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и ENB-PD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOENB-PD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-49.63%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-4.17%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-16.42%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-21.95%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

-49.63%

+28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-10.36%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.96%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и ENB-PD.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOENB-PD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.29%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

4.41%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

7.02%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

12.35%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

17.22%

-7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и ENB-PD.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ENB-PD.TO в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		5.91%6.19%7.05%7.79%6.42%5.60%8.15%7.03%6.50%5.07%5.83%6.19%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and ENB-PD.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и ENB-PD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор