PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB-PD.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENB-PD.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ENB-PD.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB-PD.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		1.16%21.84%24.80%-0.47%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ENB-PD.TO показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

ENB-PD.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.16%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.61%

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ENB-PD.TO:
ENB-PD.TO с CNQENB-PD.TO с ENB-PP.TOENB-PD.TO с CNQ.TOENB-PD.TO с SGR-U.TOENB-PD.TO с ETENB-PD.TO с CPD.TOENB-PD.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Доходность на риск

ENB-PD.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB-PD.TO
Ранг доходности на риск ENB-PD.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PD.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PD.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PD.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB-PD.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENB-PD.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.63

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.26

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.98

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

9.14

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB-PD.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB-PD.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB-PD.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENB-PD.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.95

-0.64

Корреляция

Корреляция между ENB-PD.TO и UMAX.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB-PD.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность ENB-PD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		6.21%6.19%7.05%7.79%6.42%5.60%8.15%7.03%6.50%5.07%5.83%6.19%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENB-PD.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка ENB-PD.TO за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PD.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENB-PD.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-10.09%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-6.23%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.83%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-2.05%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.35%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB-PD.TO и UMAX.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) составляет 1.81%, в то время как у Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что ENB-PD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENB-PD.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.12%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

4.70%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

7.74%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

8.66%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

8.66%

+8.67%