PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB-PD.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENB-PD.TO с CPD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ENB-PD.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB-PD.TO и CPD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		1.16%21.84%24.80%3.12%-7.44%55.01%-6.20%1.97%-10.49%21.15%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.33%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, ENB-PD.TO показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ENB-PD.TO превзошли акции CPD.TO по среднегодовой доходности: 11.61% против 6.41% соответственно.

ENB-PD.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.16%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.61%

CPD.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.33%
6 месяцев
4.71%
1 год
13.28%
3 года*
14.07%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с ENB-PD.TO:
ENB-PD.TO с CNQENB-PD.TO с ENB-PP.TOENB-PD.TO с CNQ.TOENB-PD.TO с SGR-U.TOENB-PD.TO с ETENB-PD.TO с XBAL.TOENB-PD.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Доходность на риск

ENB-PD.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB-PD.TO
Ранг доходности на риск ENB-PD.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PD.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PD.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PD.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB-PD.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENB-PD.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.97

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.37

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.77

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

8.93

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB-PD.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB-PD.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPD.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB-PD.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENB-PD.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

0.00

Корреляция

Корреляция между ENB-PD.TO и CPD.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB-PD.TO и CPD.TO

Дивидендная доходность ENB-PD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности CPD.TO в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		6.21%6.19%7.05%7.79%6.42%5.60%8.15%7.03%6.50%5.07%5.83%6.19%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.10%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%

Просадки

Сравнение просадок ENB-PD.TO и CPD.TO

Максимальная просадка ENB-PD.TO за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PD.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENB-PD.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-40.92%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-7.57%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.12%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.63%

-40.92%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.85%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-6.78%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.50%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB-PD.TO и CPD.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) составляет 1.81%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что ENB-PD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENB-PD.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.96%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

3.45%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

6.79%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

7.72%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

10.66%

+6.67%