PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с AIAI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с AIAI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while AIAI.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 18.10%/yr for AIAI.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.35%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
17.51%
С начала года
36.37%
6 месяцев
38.79%
1 год
65.34%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
20.66%
С начала года
42.35%
6 месяцев
40.34%
1 год
77.74%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и AIAI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%67.18%-35.60%25.35%37.72%6.27%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%

Correlation

The correlation between XAID.L and AIAI.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between XAID.L and AIAI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ
Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L

Доходность на риск

XAID.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LAIAI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
3.00

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.68

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.73

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

14.60

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIAI.L равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LAIAI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

3.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.77

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и AIAI.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и AIAI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LAIAI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-49.61%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-16.80%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-29.96%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

-49.61%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.83%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-14.16%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.45%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и AIAI.L

Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) составляет 8.93%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LAIAI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

10.67%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

20.49%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

26.55%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

28.59%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

28.81%

-4.62%

Сравнение комиссий XAID.L и AIAI.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и AIAI.L

Ни XAID.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and AIAI.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAID.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAID.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.49% for AIAI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и AIAI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор