PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGUSD=X с XMR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGUSD=X с XMR-USD

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency, while XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XAGUSD=X returned 14.75%/yr vs 67.96%/yr for XMR-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAGUSD=X и XMR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) и Monero (XMR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAGUSD=X показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -22.77%. За последние 10 лет акции XAGUSD=X уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 14.75% против 67.96% соответственно.

XAGUSD=X

1 день
-1.27%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
4.40%
1 год
85.84%
3 года*
41.88%
5 лет*
21.75%
10 лет*
14.75%

XMR-USD

1 день
-3.08%
1 месяц
-12.65%
С начала года
-22.77%
6 месяцев
-19.87%
1 год
4.68%
3 года*
34.60%
5 лет*
4.70%
10 лет*
67.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGUSD=X и XMR-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAGUSD=X
Silver Spot Price US Dollar		-3.84%148.50%21.59%-0.79%2.85%-11.48%47.14%15.71%-8.76%6.61%
XMR-USD
Monero		-22.77%124.37%16.94%12.32%-35.78%46.22%252.56%-2.31%-86.51%2,339.73%

Correlation

The correlation between XAGUSD=X and XMR-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver Spot Price US Dollar

Monero

Часто сравнивают с XAGUSD=X:
XAGUSD=X с SLVXAGUSD=X с XAUUSD=XXAGUSD=X с XAUT-USDXAGUSD=X с SILXAGUSD=X с 3SLV.DEXAGUSD=X с PSLVXAGUSD=X с ISLN.L
Часто сравнивают с XMR-USD:
XMR-USD с BTC-USDXMR-USD с ZEC-USDXMR-USD с ^GSPCXMR-USD с SOL-USDXMR-USD с LTC-USDXMR-USD с ETH-USDXMR-USD с JPY=X

Доходность на риск

XAGUSD=X vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGUSD=X
Ранг доходности на риск XAGUSD=X: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGUSD=X: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGUSD=X: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XMR-USD
Ранг доходности на риск XMR-USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGUSD=X c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAGUSD=XXMR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.06

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.68

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.08

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

0.14

+2.88

XAGUSD=X vs. XMR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGUSD=X на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа XMR-USD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGUSD=X и XMR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAGUSD=X и XMR-USD

Максимальная просадка XAGUSD=X за все время составила -75.36%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGUSD=X и XMR-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGUSD=XXMR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.36%

-95.68%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.83%

-58.97%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.83%

-58.97%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-67.28%

+21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.83%

-93.09%

+47.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.84%

-52.97%

+12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.72%

-62.52%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

38.04%

-14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGUSD=X и XMR-USD

Текущая волатильность для Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) составляет 13.78%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 36.73%. Это указывает на то, что XAGUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGUSD=XXMR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

36.73%

-22.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.41%

69.55%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.55%

69.28%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.98%

62.25%

-27.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.23%

87.64%

-56.41%

Часто задаваемые вопросы

XAGUSD=X and XMR-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMR-USD has higher volatility (36.73%) compared to XAGUSD=X (13.78%). In terms of maximum drawdown, XAGUSD=X dropped -75.36% vs XMR-USD's -95.68%.

XAGUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGUSD=X и XMR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор