Сравнение XAGG с GSG
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. XAGG is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам XAGG и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | -1.58% |
Correlation
The correlation between XAGG and GSG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. GSG — Ранг доходности на риск
XAGG
GSG
Сравнение XAGG c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | -0.09 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG и GSG
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -89.62% | +86.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -57.59% | +57.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -63.71% | +63.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 23.01% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 22.61% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 22.03% | -18.56% |
Сравнение комиссий XAGG и GSG
XAGG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и GSG
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and GSG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
XAGG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for GSG.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор