Сравнение XAGG с DYLD
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DYLD.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и DYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у DYLD с доходностью 0.97%.
XAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.48% | 1.75% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.97% | 0.48% |
Correlation
The correlation between XAGG and DYLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. DYLD — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DYLD
Сравнение XAGG c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | DYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и DYLD
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и DYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -15.03% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.36% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -5.06% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и DYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 2.40% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.34% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.35% | -0.90% |
Сравнение комиссий XAGG и DYLD
XAGG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и DYLD
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DYLD в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.30% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 4.45% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and DYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DYLD.
XAGG has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.30% for DYLD.
They also come from different issuers: Eaton Vance and LeaderShares. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.75% for DYLD.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и DYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор