Сравнение XAGG с CGMS
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.69%.
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.69% | 0.99% |
Correlation
The correlation between XAGG and CGMS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. CGMS — Ранг доходности на риск
XAGG
CGMS
Сравнение XAGG c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.67 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG и CGMS
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -4.08% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.11% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.67% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.43% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 5.13% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 5.13% | -1.66% |
Сравнение комиссий XAGG и CGMS
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и CGMS
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and CGMS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.39% for CGMS.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор