PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с BKAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both Total Bond Market funds - XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 5.19%/yr for BKAG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BKAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BKAG с доходностью 1.79%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKAG

1 день
0.22%
1 месяц
2.39%
С начала года
1.79%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.45%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BKAG

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		1.79%2.31%9.86%3.35%-7.11%-2.34%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and BKAG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.43

Over the past year, XAGG.TO and BKAG have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGG
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD

Доходность на риск

XAGG.TO vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOBKAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.20

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.72

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.53

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.47

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKAG равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.02

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и BKAG

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки BKAG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BKAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-19.64%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.23%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-6.75%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.21%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-9.90%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.87%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и BKAG

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.23%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.18%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.41%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.80%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

7.77%

+1.85%

Сравнение комиссий XAGG.TO и BKAG

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и BKAG

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BKAG в 4.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.23%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and BKAG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for XAGG.TO.

XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.00% for BKAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и BKAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор