Сравнение XAGG.TO с BKAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).
XAGG.TO и BKAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и BKAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.32% | 0.84% | -6.28% | -1.77% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 1.43% | 2.31% | 9.86% | 3.35% | -7.11% | -2.34% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BKAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAGG.TO показывает доходность 1.46%, а BKAG немного ниже – 1.43%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и BKAG
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. BKAG — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
BKAG
Сравнение XAGG.TO c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.28 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.28 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.03 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и BKAG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и BKAG
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BKAG в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и BKAG
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки BKAG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BKAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -18.53% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -2.51% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.45% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -7.26% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.90% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и BKAG
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.23% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.29% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.84% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.85% | +1.97% |