PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XETM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с XETM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO).

XAD.TO и XETM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XETM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XETM.TO

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%41.77%25.00%14.33%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у XETM.TO с доходностью 12.67%.

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV

Сравнение комиссий XAD.TO и XETM.TO

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XETM.TO в 0.59%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Доходность на риск

XAD.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOXETM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.10

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.69

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.37

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.09

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. XETM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XETM.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XETM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOXETM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.92

+1.09

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и XETM.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XETM.TO

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XETM.TO в 0.59%

TTM202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XETM.TO

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XETM.TO в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XETM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOXETM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-33.71%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-25.13%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-13.05%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.17%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

9.10%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XETM.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) составляет 7.86%, в то время как у iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XETM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOXETM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

15.57%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

31.12%

-15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

43.89%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

34.71%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

34.71%

-13.76%