PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

XAD.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		3.22%41.77%25.00%14.33%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.13%26.39%21.43%5.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAD.TO показывает доходность 3.22%, а VCE.TO немного ниже – 3.13%.

XAD.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.33%
1 год
38.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий XAD.TO и VCE.TO

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

XAD.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.89

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.45

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.69

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

12.66

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.74

+1.21

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и VCE.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VCE.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.31%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и VCE.TO

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-35.92%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-10.79%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-3.88%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.76%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.30%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и VCE.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.63%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

10.41%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

14.95%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

12.69%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

14.96%

+5.95%