Сравнение X7PS.L с FASE.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) are both Europe Equities funds from Invesco - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while FASE.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PS.L returned 32.06%/yr vs 8.87%/yr for FASE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for FASE.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и FASE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как FASE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у FASE.L с доходностью 7.97%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
FASE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и FASE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 15.37% |
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 7.97% | 13.90% | 14.58% | 7.17% | -7.73% | 17.65% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and FASE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between X7PS.L and FASE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. FASE.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
FASE.L
Сравнение X7PS.L c FASE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | FASE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.83 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 6.05 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и FASE.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки FASE.L в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и FASE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -16.66% | -43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.73% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -15.25% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -16.66% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.31% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -3.52% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.95% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и FASE.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.12% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 10.27% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 12.85% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14.23% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 14.12% | +10.74% |
Сравнение комиссий X7PS.L и FASE.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FASE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и FASE.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and FASE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.12% for FASE.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и FASE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор