Сравнение WZRD с ESN
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 24.34% for ESN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 15.85%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 15.85% | 8.88% |
Correlation
The correlation between WZRD and ESN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. ESN — Ранг доходности на риск
WZRD
ESN
Сравнение WZRD c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.43 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.81 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 14.93 | -16.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и ESN
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -13.60% | -77.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -6.42% | -84.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -0.96% | -86.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -1.83% | -28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 1.64% | +40.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и ESN
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Essential 40 Stock ETF (ESN) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 2.52% | +61.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 7.48% | +70.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 9.86% | +69.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 13.10% | +64.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 13.10% | +64.36% |
Сравнение комиссий WZRD и ESN
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и ESN
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности ESN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and ESN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to ESN (2.52%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, ESN leads with 24.34% vs -86.32% for WZRD. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 24.34% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.78% for ESN.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and KKM Financial. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.70% for ESN.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор