Сравнение WZRD с ESN
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -78.95% vs 23.56% for ESN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -74.28%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 13.48%.
WZRD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -74.28% | -18.13% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.48% | 8.88% |
Correlation
The correlation between WZRD and ESN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. ESN — Ранг доходности на риск
WZRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение WZRD c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и ESN
Максимальная просадка WZRD за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -13.60% | -66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.82% | -6.42% | -73.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -2.09% | -77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -1.86% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 9.99% | +46.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 13.26% | +43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.38% | 13.26% | +43.12% |
Сравнение комиссий WZRD и ESN
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и ESN
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности ESN в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 5.01% | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and ESN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, ESN leads with 23.56% vs -78.95% for WZRD. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 23.56% return vs -78.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.80% for ESN.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and KKM Financial. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор