PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

WXM.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.62%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции ZDV.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 10.77% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

ZDV.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-1.16%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.72%
3 года*
17.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и ZDV.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.25

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.61

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

3.19

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

13.36

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDV.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.25

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и ZDV.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-43.21%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.04%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.72%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-43.21%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-1.71%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.18%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.16%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и ZDV.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.14%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.73%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.39%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

10.90%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.11%

+1.57%