Сравнение WXM.TO с QCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).
WXM.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WXM.TO и QCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WXM.TO и QCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 9.78% | 38.16% | 33.93% | 3.35% | -0.42% | 20.98% | 4.61% | 31.48% | -7.22% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 4.40% | 31.83% | 21.95% | 11.28% | -5.45% | 24.65% | 5.84% | 24.53% | -10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WXM.TO показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.
WXM.TO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 14.74%
QCN.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WXM.TO и QCN.TO
WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%.
Доходность на риск
WXM.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск
WXM.TO
QCN.TO
Сравнение WXM.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXM.TO | QCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 2.27 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.88 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.30 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | 14.55 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXM.TO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.27 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WXM.TO и QCN.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXM.TO и QCN.TO
Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности QCN.TO в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.25% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 2.08% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.02% | 3.07% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WXM.TO и QCN.TO
Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и QCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXM.TO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -36.90% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.71% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.30% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -4.48% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.70% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.43% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXM.TO и QCN.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеют волатильность 5.80% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXM.TO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.92% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.09% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 15.40% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.19% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.83% | +0.85% |