PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с CGHY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с CGHY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO).

WXM.TO и CGHY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. CGHY.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 1 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и CGHY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и CGHY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		9.78%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		-0.28%6.19%9.66%13.41%13.50%2.47%-1.13%10.73%-2.45%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у CGHY.TO с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции CGHY.TO по среднегодовой доходности: 14.74% против 6.78% соответственно.

WXM.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.29%
С начала года
9.78%
6 месяцев
22.20%
1 год
48.25%
3 года*
26.15%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.74%

CGHY.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.36%
3 года*
8.24%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CVD.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с BTCX-B.TOCGHY.TO с XHY.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и CGHY.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CGHY.TO в 0.76%.

CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. CGHY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c CGHY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOCGHY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

0.59

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

0.86

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.11

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

1.26

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.69

4.95

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. CGHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа CGHY.TO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и CGHY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOCGHY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.59

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.62

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.44

+0.44

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и CGHY.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и CGHY.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности CGHY.TO в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.25%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.50%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и CGHY.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки CGHY.TO в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и CGHY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOCGHY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-24.44%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-3.59%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-9.81%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-24.44%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-1.85%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.08%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.96%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и CGHY.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOCGHY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.42%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

4.87%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

7.49%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.51%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

13.00%

+3.68%