PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHY.TO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHY.TO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO).

CGHY.TO и BTCX-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHY.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 1 апр. 2022 г.. BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHY.TO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHY.TO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		-0.28%6.19%9.66%13.41%13.50%3.89%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-21.37%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%

Доходность по периодам

С начала года, CGHY.TO показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -21.37%.

CGHY.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.36%
3 года*
8.24%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.78%

BTCX-B.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-21.37%
6 месяцев
-42.48%
1 год
-22.73%
3 года*
33.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с CVD.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с WXM.TOCGHY.TO с XHY.TO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий CGHY.TO и BTCX-B.TO

CGHY.TO берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

Доходность на риск

CGHY.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHY.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHY.TOBTCX-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.51

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.49

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.41

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

-0.87

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHY.TO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHY.TO на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHY.TO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHY.TOBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.51

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.34

Корреляция

Корреляция между CGHY.TO и BTCX-B.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHY.TO и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность CGHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.50%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGHY.TO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка CGHY.TO за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY.TO и BTCX-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHY.TOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-75.26%

+50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-50.41%

+46.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.81%

-75.26%

+65.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-46.16%

+44.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-32.69%

+30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

23.80%

-22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHY.TO и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) составляет 2.42%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что CGHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHY.TOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

12.91%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

36.44%

-31.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

44.76%

-37.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

55.65%

-41.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

55.56%

-42.56%