PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHY.TO с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHY.TO с CVD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO).

CGHY.TO и CVD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHY.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 1 апр. 2022 г.. CVD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Canada Convertible Bond Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHY.TO и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHY.TO и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		-0.28%6.19%9.66%13.41%13.50%2.47%-1.13%10.73%-2.45%5.87%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.35%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, CGHY.TO показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CVD.TO с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции CGHY.TO превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 6.78% против 4.97% соответственно.

CGHY.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.36%
3 года*
8.24%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.78%

CVD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.68%
3 года*
7.89%
5 лет*
4.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с WXM.TOCGHY.TO с BTCX-B.TOCGHY.TO с XHY.TO
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с XSB.TO

Сравнение комиссий CGHY.TO и CVD.TO

CGHY.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CVD.TO в 0.49%.

CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF

Доходность на риск

CGHY.TO vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHY.TO c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHY.TOCVD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.30

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.80

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.80

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

9.96

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHY.TO vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHY.TO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CVD.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHY.TO и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHY.TOCVD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.30

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между CGHY.TO и CVD.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHY.TO и CVD.TO

Дивидендная доходность CGHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности CVD.TO в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.50%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.80%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Просадки

Сравнение просадок CGHY.TO и CVD.TO

Максимальная просадка CGHY.TO за все время составила -24.44%, примерно равная максимальной просадке CVD.TO в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY.TO и CVD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHY.TOCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-23.51%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-3.95%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.81%

-14.62%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.44%

-23.51%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.94%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.39%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.11%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHY.TO и CVD.TO

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что CGHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHY.TOCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.77%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

5.76%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

7.84%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

9.28%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

9.43%

+3.57%