Сравнение WXET с GJAN
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and GJAN (FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while GJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. WXET is actively managed, while GJAN is passively managed. Over the past year, WXET returned -16.72% vs 13.53% for GJAN. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for GJAN.
Доходность
Сравнение доходности WXET и GJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у GJAN с доходностью 4.35%.
WXET
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GJAN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и GJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 20.90% | -37.99% | -0.40% |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 4.35% | 10.71% | 0.18% |
Correlation
The correlation between WXET and GJAN is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. GJAN — Ранг доходности на риск
WXET
GJAN
Сравнение WXET c GJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | GJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.88 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 14.83 | -15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и GJAN
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки GJAN в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и GJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -10.60% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -4.71% | -25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -0.87% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -0.78% | -29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 0.91% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и GJAN
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 1.72% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 4.88% | +34.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 5.89% | +42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 7.60% | +40.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 7.60% | +40.52% |
Сравнение комиссий WXET и GJAN
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GJAN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и GJAN
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как GJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and GJAN have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.84%) compared to GJAN (1.72%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs GJAN's -10.60%.
On 1-year performance, GJAN leads with 13.53% vs -16.72% for WXET. On fees, GJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GJAN has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GJAN has performed better with a 13.53% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for GJAN.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while GJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Teucrium and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.85% for GJAN.
GJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и GJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор