Сравнение WXET с CPSP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -11.24% vs 7.13% for CPSP. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
WXET
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 21.04% | -31.94% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
Correlation
The correlation between WXET and CPSP is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. CPSP — Ранг доходности на риск
WXET
CPSP
Сравнение WXET c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.31 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 19.11 | -19.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 96.35 | -96.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 5.08 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 3.17 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и CPSP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -1.73% | -46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -0.37% | -35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | 0.00% | -37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -0.08% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 0.07% | +23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и CPSP
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 0.32% | +21.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 0.84% | +38.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 1.42% | +48.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 2.37% | +46.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 2.37% | +46.20% |
Сравнение комиссий WXET и CPSP
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и CPSP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and CPSP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (22.01%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, CPSP leads with 7.13% vs -11.24% for WXET. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 7.13% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for CPSP.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Teucrium and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор