Сравнение WXCIX с IIF
WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) and IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, WXCIX returned 35.36%/yr vs 12.31%/yr for IIF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WXCIX charges 0.99%/yr vs 0.01%/yr for IIF.
Доходность
Сравнение доходности WXCIX и IIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXCIX показывает доходность 51.56%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -14.17%.
WXCIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 51.56%
- 6 месяцев
- 57.29%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIF
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам WXCIX и IIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 51.56% | 28.21% | 13.49% | 15.55% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -14.17% | 6.71% | 29.65% | 22.70% |
Correlation
The correlation between WXCIX and IIF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXCIX vs. IIF — Ранг доходности на риск
WXCIX
IIF
Сравнение WXCIX c IIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXCIX | IIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.86 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | -0.59 | +6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | -1.40 | +23.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXCIX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | -0.89 | +4.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.38 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок WXCIX и IIF
Максимальная просадка WXCIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXCIX и IIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXCIX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -62.11% | +42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -24.05% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -24.05% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -18.42% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -19.77% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 10.05% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXCIX и IIF
William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что WXCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXCIX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 5.40% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 13.37% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 15.85% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 15.72% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.78% | -1.81% |
Сравнение комиссий WXCIX и IIF
WXCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXCIX и IIF
Дивидендная доходность WXCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IIF в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.26% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 3.64% | 5.52% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXCIX and IIF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXCIX has higher volatility (9.62%) compared to IIF (5.40%). In terms of maximum drawdown, WXCIX dropped -19.66% vs IIF's -62.11%.
WXCIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXCIX и IIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор