Сравнение WWNPX с SECUX
WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WWNPX returned 18.11%/yr vs 11.55%/yr for SECUX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWNPX charges 1.64%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WWNPX показывает доходность 15.12%, а SECUX немного ниже – 14.63%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 18.11% против 11.55% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 18.11%
SECUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам WWNPX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 15.12% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 14.63% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between WWNPX and SECUX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between WWNPX and SECUX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWNPX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
WWNPX
SECUX
Сравнение WWNPX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWNPX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.83 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.13 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и SECUX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWNPX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -71.68% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -9.17% | -18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.13% | -25.43% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -37.80% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -38.56% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -1.32% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -18.38% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 2.74% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и SECUX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWNPX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 6.06% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 13.47% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 16.60% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 21.54% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 21.20% | +7.50% |
Сравнение комиссий WWNPX и SECUX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и SECUX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 7.13% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WWNPX and SECUX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWNPX has higher volatility (9.90%) compared to SECUX (6.06%). In terms of maximum drawdown, WWNPX dropped -67.87% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWNPX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор