PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с HFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с HFCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и HFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWNPX и HFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у HFCSX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции HFCSX по среднегодовой доходности: 20.72% против 10.64% соответственно.

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Hennessy Focus Fund

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с CTIGXHFCSX с HTECXHFCSX с HBFBXHFCSX с GASFXHFCSX с HFCGX

Сравнение комиссий WWNPX и HFCSX

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии HFCSX в 1.49%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
HFCSX
Hennessy Focus Fund

Доходность на риск

WWNPX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPXHFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.08

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.65

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.61

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

3.97

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. HFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HFCSX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и HFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPXHFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.08

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между WWNPX и HFCSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и HFCSX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности HFCSX в 49.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и HFCSX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и HFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWNPXHFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-59.41%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.61%

-19.90%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-33.13%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-47.07%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-12.83%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-9.86%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

8.05%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и HFCSX

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеют волатильность 9.22% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWNPXHFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.69%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

22.03%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

30.58%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

22.31%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

22.32%

+5.85%