Сравнение WWNPX с ACRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и ACRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и ACRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у ACRNX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции ACRNX по среднегодовой доходности: 20.72% против 7.83% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и ACRNX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии ACRNX в 0.83%.
Доходность на риск
WWNPX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск
WWNPX
ACRNX
Сравнение WWNPX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | ACRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.06 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.28 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и ACRNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и ACRNX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и ACRNX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и ACRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -56.70% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -16.63% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -45.58% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -45.58% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -16.44% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -8.79% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 4.54% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и ACRNX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеют волатильность 9.22% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 9.42% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 16.02% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 24.81% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 24.92% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 22.93% | +5.24% |