Сравнение WVALX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | 7.63% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и FGJEX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
WVALX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
WVALX
FGJEX
Сравнение WVALX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.34 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и FGJEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и FGJEX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и FGJEX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -8.32% | -53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -5.93% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -1.07% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 11.08% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 11.08% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 11.08% | +7.12% |