Сравнение WULX с TERG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 238.44%, что значительно выше, чем у TERG с доходностью 225.36%.
WULX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 238.44%
- 6 месяцев
- 81.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 238.44% | -5.01% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between WULX and TERG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WULX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 9.47 | -8.17 |
Просадки
Сравнение просадок WULX и TERG
Максимальная просадка WULX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -49.52% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -17.07% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -13.75% | -16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.68% | 138.78% | +49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.68% | 138.78% | +49.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.68% | 138.78% | +49.90% |
Сравнение комиссий WULX и TERG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и TERG
Ни WULX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and TERG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор