PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с LPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с LPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) are both REIT funds. WTRE is passively managed, while LPRE is actively managed. Over the past year, WTRE returned 46.82% vs 18.62% for LPRE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WTRE charges 0.58%/yr vs 1.00%/yr for LPRE.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и LPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у LPRE с доходностью 8.96%.

WTRE

1 день
-1.36%
1 месяц
6.43%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.21%
1 год
46.82%
3 года*
18.73%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.90%

LPRE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.03%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и LPRE

2026 (YTD)2025
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		23.34%33.53%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		8.96%17.18%

Correlation

The correlation between WTRE and LPRE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов WTRE и LPRE

Секторы
WTRE
LPRE

Недвижимость

64.0%
75.0%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Технологии

11.8%

-

Финансовые услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

25.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WTRE
64.0%
LPRE
75.0%

Коммуникационные услуги

WTRE
14.3%
LPRE

-

Технологии

WTRE
11.8%
LPRE

-

Финансовые услуги

WTRE
5.8%
LPRE

-

Сырьевые материалы

WTRE

-

LPRE

-

Потребительский циклический сектор

WTRE

-

LPRE
25.0%

Потребительский защитный сектор

WTRE

-

LPRE

-

Энергетика

WTRE

-

LPRE

-

Здравоохранение

WTRE

-

LPRE

-

Промышленность

WTRE

-

LPRE

-

Коммунальные услуги

WTRE

-

LPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Long Pond Real Estate Select ETF

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL
Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с DTCRLPRE с BNOLPRE с FRILPRE с GSGLPRE с REITLPRE с SRVRLPRE с FREL

Доходность на риск

WTRE vs. LPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c LPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRELPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.21

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.83

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.81

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

6.21

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. LPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа LPRE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и LPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRELPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.21

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.30

-1.24

Просадки

Сравнение просадок WTRE и LPRE

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки LPRE в -10.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и LPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRELPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-10.33%

-63.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-10.33%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.72%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-2.14%

-22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.00%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и LPRE

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRELPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.47%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

10.88%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

15.39%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

18.14%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.14%

+0.35%

Сравнение комиссий WTRE и LPRE

WTRE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LPRE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и LPRE

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности LPRE в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.16%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.97%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and LPRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.54%) compared to LPRE (4.47%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs LPRE's -10.33%.

On 1-year performance, WTRE leads with 46.82% vs 18.62% for LPRE. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LPRE has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTRE has performed better with a 46.82% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

WTRE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.16% for LPRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Long Pond. Their fees differ too: 0.58% for WTRE and 1.00% for LPRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и LPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор