PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE с DTH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - WTRE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTRE returned 4.02%/yr vs 9.27%/yr for DTH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям DTH по среднегодовой доходности: 4.02% против 9.27% соответственно.

WTRE

1 день
0.62%
1 месяц
3.83%
С начала года
22.23%
6 месяцев
23.91%
1 год
41.92%
3 года*
17.81%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.02%

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
1.30%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.49%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		22.23%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.71%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between WTRE and DTH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г.

0.76

Over the past year, the correlation between WTRE and DTH has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

WTRE vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTREDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.05

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.83

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.91

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

10.48

-2.36

WTRE vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTRE и DTH

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTREDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-64.20%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-9.14%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-12.23%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-23.40%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-40.75%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.67%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-15.14%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.53%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и DTH

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTREDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.33%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

10.79%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

13.01%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

15.23%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.05%

+1.48%

Сравнение комиссий WTRE и DTH

И WTRE, и DTH имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и DTH

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DTH в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.99%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

WTRE and DTH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.68%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs DTH's -64.20%.

On 10-year performance, DTH leads with 9.27% vs 4.02% for WTRE. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 9.27% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE and DTH have the same expense ratio: 0.58% per year.

DTH has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.99% for WTRE.

WTRE is categorized as REIT, while DTH is Foreign Large Cap Equities. WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор