PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRE.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRE.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - WTRE.DE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTRE.DE returned 16.45%/yr vs 3.13%/yr for H4ZL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WTRE.DE charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTRE.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRE.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%.

WTRE.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
3.03%
С начала года
23.44%
6 месяцев
20.66%
1 год
42.64%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZL.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.45%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.97%
1 год
6.50%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRE.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc		23.44%17.67%0.40%10.12%-17.45%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		6.32%-4.65%2.27%6.12%-14.68%

Correlation

The correlation between WTRE.DE and H4ZL.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.82

Over the past year, the correlation between WTRE.DE and H4ZL.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с WTRE.DE:
WTRE.DE с VUAA.LWTRE.DE с IQQ4.DEWTRE.DE с ZPRP.DEWTRE.DE с CSYZ.DEWTRE.DE с EUDF.DEWTRE.DE с LMWE.DEWTRE.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с SPYJ.DEH4ZL.DE с R8T.DEH4ZL.DE с UKPH.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE

Доходность на риск

WTRE.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE.DE
Ранг доходности на риск WTRE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRE.DEH4ZL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.59

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.88

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.84

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

2.48

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа H4ZL.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRE.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.59

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WTRE.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка WTRE.DE за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE.DE и H4ZL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRE.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-41.97%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-7.82%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-20.68%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-13.81%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-10.80%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.67%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE.DE и H4ZL.DE

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что WTRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRE.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.88%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

8.34%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

11.21%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.69%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.27%

+1.27%

Сравнение комиссий WTRE.DE и H4ZL.DE

WTRE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE.DE и H4ZL.DE

Ни WTRE.DE, ни H4ZL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTRE.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for WTRE.DE.

WTRE.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for WTRE.DE and 0.24% for H4ZL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRE.DE и H4ZL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор