Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) показал доход в -2.61% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRHIX составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WRHIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.

Delaware Ivy High Income Fund: годовая альфа составляет 3.96%, бета — 0.09, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 01.08.1997.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (33.94%) было выше, чем в снижении (32.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WRHIX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.

WRHIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Ivy High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Ivy High Income Fund показал максимальную просадку в 26.97%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Ivy High Income Fund составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.