PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide total return through a combination of high current income and capital appreciation. The fund invests primarily in a diversified portfolio of high-yield, high-risk, fixed-income securities, including secured and unsecured loan assignments, loan participations and other loan instruments (loans), of U.S. and foreign issuers, the risks of which are, in the judgment of the manager consistent with the fund's objective. It may invest up to 100% of its total assets in foreign securities that are denominated in U.S. dollars or foreign currencies.

ISIN
US4660006432
Эмитент
Ivy Funds
Дата выпуска
31 июл. 1997 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy High Income Fund

Часто сравнивают с WRHIX:
WRHIX с WTRCXWRHIX с WRGCXWRHIX с CCLFXWRHIX с IVSIXWRHIX с WASCXWRHIX с IEYYXWRHIX с WSTCXWRHIX с FOCIXWRHIX с CRDOXWRHIX с CPMPX

Доходность

График доходности WRHIX

Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции WRHIX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WRHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) показал доход в -1.38% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRHIX составила 3.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Delaware Ivy High Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.22%
1 год
3.73%
3 года*
5.09%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.74%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.25%
1 год
20.90%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность WRHIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WRHIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.18%-0.40%-1.75%1.71%-0.04%-0.69%-1.38%
20250.66%-1.05%-1.36%-0.71%1.54%2.00%1.47%1.12%0.10%-0.23%0.48%0.84%4.90%
20240.21%0.50%1.26%-0.67%1.12%-0.38%2.14%0.18%2.28%-1.31%1.12%-1.31%5.19%
20234.56%-1.25%-0.47%1.21%-2.17%3.17%1.07%0.71%-2.17%-2.08%4.26%3.78%10.78%
2022-1.58%-0.94%-0.63%-3.88%-1.97%-8.44%4.52%-1.85%-4.60%2.39%1.36%2.02%-13.38%
20210.78%1.98%0.64%1.10%-0.55%-0.03%-0.15%0.51%0.23%-0.14%-0.89%1.47%5.02%

Метрики бенчмарка

Delaware Ivy High Income Fund has an annualized alpha of 3.92%, beta of 0.09, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1997.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.35%) than losses (32.37%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.92%
Бета
0.09
R²
0.11
Участие в росте
33.35%
Участие в снижении
32.37%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия WRHIX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

WRHIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск WRHIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRHIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRHIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRHIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRHIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRHIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.78

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.44

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.46

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

10.92

-6.63

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.33$0.33$0.36$0.36$0.28$0.35$0.40$0.44$0.44$0.46$0.51$0.52

Дивидендный доход

5.71%5.57%5.93%6.02%4.79%4.94%5.76%6.15%6.40%6.10%6.85%7.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.36
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.04$0.04$0.28
2021$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.10$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Delaware Ivy High Income Fund показал максимальную просадку в 26.97%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Ivy High Income Fund составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-26.97%дек. 2008 г.
1y 1mo7mo 17d
1y 9moокт. 2007 г. - июль 2009 г.
Обвал COVID2020
-24.11%март 2020 г.
1mo 1d8mo 9d
9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-18.29%сент. 2022 г.
1y 4mo1y 11mo
3y 3moмай 2021 г. - авг. 2024 г.
Крах доткомов2000–2002
-16.86%дек. 2000 г.
2y 7mo2y 4mo
5y 11dапр. 1998 г. - апр. 2003 г.
Коррекция 2016 года2016
-16.28%февр. 2016 г.
1y 5mo8mo 12d
2y 1moсент. 2014 г. - окт. 2016 г.

Показатели просадок

WRHIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-56.78%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-9.10%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.68%

-18.90%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-25.43%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-33.92%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-3.21%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-10.71%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.04%

-1.12%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с WRHIX

Добавьте Delaware Ivy High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с WRHIX