Сравнение WRHIX с FOCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).
WRHIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WRHIX и FOCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRHIX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRHIX Delaware Ivy High Income Fund | -2.61% | 4.90% | 5.19% | 10.78% | -13.38% | 5.02% | 4.61% | 10.53% | -3.38% | 7.26% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.93% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WRHIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции WRHIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 4.04% против 8.24% соответственно.
WRHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 4.04%
FOCIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRHIX и FOCIX
WRHIX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.
Доходность на риск
WRHIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
WRHIX
FOCIX
Сравнение WRHIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRHIX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.79 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRHIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.04 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WRHIX и FOCIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRHIX и FOCIX
Дивидендная доходность WRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FOCIX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRHIX Delaware Ivy High Income Fund | 5.26% | 5.57% | 5.93% | 6.02% | 4.79% | 4.94% | 5.76% | 6.15% | 6.40% | 6.10% | 6.85% | 7.52% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.23% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок WRHIX и FOCIX
Максимальная просадка WRHIX за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRHIX и FOCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRHIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -18.78% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -7.45% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -12.36% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -18.61% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.58% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.81% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.84% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRHIX и FOCIX
Текущая волатильность для Delaware Ivy High Income Fund (WRHIX) составляет 1.55%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что WRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRHIX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.49% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 5.63% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 9.26% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 9.73% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 9.18% | -2.99% |