Сравнение WTPI с ARMW
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. WTPI is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
WTPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 8.31%
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 4.51% | 2.70% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between WTPI and ARMW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
WTPI
ARMW
Сравнение WTPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 4.33 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и ARMW
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -48.47% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -5.75% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -26.42% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 88.57% | -79.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 88.57% | -76.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 88.57% | -75.35% |
Сравнение комиссий WTPI и ARMW
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и ARMW
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.03% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and ARMW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 12.03% for WTPI.
They also come from different issuers: WisdomTree and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор