Сравнение WTMY с IVEP
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. WTMY is actively managed, while IVEP is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between WTMY and IVEP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. IVEP — Ранг доходности на риск
WTMY
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTMY c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMY | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMY и IVEP
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -10.90% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.10% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.78% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 29.34% | -26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 29.34% | -25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 29.34% | -25.83% |
Сравнение комиссий WTMY и IVEP
WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и IVEP
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.42% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and IVEP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
WTMY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for IVEP.
WTMY is categorized as High Yield Muni, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Wedbush. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор