Сравнение WTMY с IVEP
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. WTMY is actively managed, while IVEP is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 0.79% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between WTMY and IVEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. IVEP — Ранг доходности на риск
WTMY
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTMY c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMY | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMY и IVEP
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -12.17% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -12.17% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.91% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 29.12% | -26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 29.12% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 29.12% | -25.65% |
Сравнение комиссий WTMY и IVEP
WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и IVEP
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.42% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and IVEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
WTMY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for IVEP.
WTMY is categorized as High Yield Muni, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Wedbush. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор