Сравнение WTMY с CONL
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, WTMY returned 6.14% vs -79.34% for CONL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WTMY charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMY показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -62.12%.
WTMY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 3.68% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | 8.52% |
Correlation
The correlation between WTMY and CONL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. CONL — Ранг доходности на риск
WTMY
CONL
Сравнение WTMY c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.93 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.86 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -1.21 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.57 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.20 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и CONL
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -93.95% | +90.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -92.02% | +89.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -93.48% | +92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -55.95% | +55.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 65.74% | -64.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и CONL
Текущая волатильность для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) составляет 0.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 38.02%. Это указывает на то, что WTMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 38.02% | -37.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 101.03% | -99.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 139.40% | -136.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 149.93% | -146.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 149.93% | -146.36% |
Сравнение комиссий WTMY и CONL
WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и CONL
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and CONL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to WTMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, WTMY dropped -3.67% vs CONL's -93.95%.
On 1-year performance, WTMY leads with 6.14% vs -79.34% for CONL. On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMY has performed better with a 6.14% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
WTMY has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for CONL.
WTMY is categorized as High Yield Muni, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 1.15% for CONL.
WTMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор