Сравнение WTMY с BPH
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.09% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between WTMY and BPH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. BPH — Ранг доходности на риск
WTMY
BPH
Сравнение WTMY c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 9.48 | -8.32 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и BPH
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -2.35% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.08% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 25.75% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 25.75% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 25.75% | -22.18% |
Сравнение комиссий WTMY и BPH
WTMY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и BPH
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and BPH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WTMY.
WTMY has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for BPH.
WTMY is categorized as High Yield Muni, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and Precidian. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор