PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с MDHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLTX с MDHVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTLTX (Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund) and MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, WTLTX returned 4.67%/yr vs 4.62%/yr for MDHVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLTX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for MDHVX.

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и MDHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у MDHVX с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTLTX имеют среднегодовую доходность 4.67%, а акции MDHVX немного отстают с 4.62%.

WTLTX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.39%
1 год
5.72%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.67%

MDHVX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.89%
3 года*
6.49%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLTX и MDHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		1.04%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%6.19%
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		1.64%5.38%6.51%9.86%-2.81%4.38%2.92%9.00%-0.13%4.30%

Correlation

The correlation between WTLTX and MDHVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.72

The correlation between WTLTX and MDHVX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с SBASXWTLTX с WISGXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBSIXWTLTX с WITAXWTLTX с WTIBX
Часто сравнивают с MDHVX:
MDHVX с PRVBXMDHVX с MNHAXMDHVX с PRPFXMDHVX с PIMIXMDHVX с CPMPXMDHVX с MECVXMDHVX с MNOVX

Доходность на риск

WTLTX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MDHVX
Ранг доходности на риск MDHVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXMDHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.82

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
4.22

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.79

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

23.84

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. MDHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDHVX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и MDHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXMDHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.66

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.37

-0.28

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и MDHVX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и MDHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLTXMDHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-18.04%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-1.06%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-2.65%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-6.26%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-18.04%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.78%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и MDHVX

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLTXMDHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.49%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.41%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

1.80%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

2.58%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

3.43%

+1.07%

Сравнение комиссий WTLTX и MDHVX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и MDHVX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности MDHVX в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		5.34%5.47%6.01%5.53%4.31%3.80%4.44%4.37%4.33%4.03%4.95%4.87%
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		4.10%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%

Часто задаваемые вопросы

WTLTX and MDHVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTLTX has higher volatility (0.55%) compared to MDHVX (0.49%). In terms of maximum drawdown, WTLTX dropped -38.46% vs MDHVX's -18.04%.

WTLTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLTX и MDHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор