PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLS с RLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTLS с RLSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.75%/yr for RLSIX.

Доходность

Сравнение доходности WTLS и RLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTLS

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RLSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.06%
3 года*
12.73%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTLS и RLSIX

2026 (YTD)
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		20.44%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-0.52%

Correlation

The correlation between WTLS and RLSIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с BIVIXWTLS с LSEIXWTLS с BGXWTLS с PUTWWTLS с SAOAXWTLS с CDAZXWTLS с JAKRX
Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX

Доходность на риск

WTLS vs. RLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLS
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLS c RLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTLS vs. RLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLSRLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.67

0.38

+3.29

Просадки

Сравнение просадок WTLS и RLSIX

Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и RLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTLSRLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-60.82%

+51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-27.24%

+26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-15.08%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTLS и RLSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTLSRLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

11.64%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

24.95%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

21.55%

-3.08%

Сравнение комиссий WTLS и RLSIX

WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLS и RLSIX

Ни WTLS, ни RLSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTLS and RLSIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTLS и RLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор