Сравнение WTLS с QAMNX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и QAMNX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 4.24% |
Correlation
The correlation between WTLS and QAMNX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAMNX
Сравнение WTLS c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTLS | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTLS и QAMNX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -17.97% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.37% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -5.07% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и QAMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 6.70% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.72% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.72% | +4.99% |
Сравнение комиссий WTLS и QAMNX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и QAMNX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.50% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and QAMNX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор