Сравнение WTLS с QAMNX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и QAMNX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 2.16% |
Correlation
The correlation between WTLS and QAMNX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
WTLS
QAMNX
Сравнение WTLS c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.69 | 0.82 | +2.86 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и QAMNX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -17.97% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.98% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -5.15% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и QAMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 6.61% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 13.86% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 13.86% | +4.51% |
Сравнение комиссий WTLS и QAMNX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и QAMNX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.53% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and QAMNX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор