Сравнение WTIU с GEVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG).
WTIU и GEVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIU и GEVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 5.04% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 73.61%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и GEVG
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Доходность на риск
WTIU vs. GEVG — Ранг доходности на риск
WTIU
GEVG
Сравнение WTIU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 3.77 | -3.82 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и GEVG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и GEVG
Ни WTIU, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIU и GEVG
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки GEVG в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и GEVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -22.16% | -53.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -6.79% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -7.41% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и GEVG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 95.38% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 95.38% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 95.38% | -25.84% |