Сравнение WTIP с EHLS
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, WTIP returned 18.95% vs 19.48% for EHLS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 12.50%.
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 13.49% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 12.50% | 7.48% |
Correlation
The correlation between WTIP and EHLS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. EHLS — Ранг доходности на риск
WTIP
EHLS
Сравнение WTIP c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | EHLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.16 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.20 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и EHLS
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -18.96% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.06% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -4.17% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.39% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.15% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и EHLS
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Even Herd Long Short ETF (EHLS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 4.80% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 14.54% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 19.00% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 19.69% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 19.69% | -2.51% |
Сравнение комиссий WTIP и EHLS
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и EHLS
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and EHLS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.20%) compared to EHLS (4.80%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs EHLS's -18.96%.
On 1-year performance, EHLS leads with 19.48% vs 18.95% for WTIP. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 19.48% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
WTIP has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: WisdomTree and N/A. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.58% for EHLS.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор