Сравнение WTIP с BFLX
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTIP
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | -9.24% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between WTIP and BFLX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. BFLX — Ранг доходности на риск
WTIP
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIP c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и BFLX
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -3.85% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -2.25% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -1.37% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 14.09% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.09% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.09% | +2.78% |
Сравнение комиссий WTIP и BFLX
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и BFLX
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.75% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and BFLX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
WTIP has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор